Les Journées de Probabilités existent depuis plus d'une quarantaine d’années et sont un rendez-vous annuel important de l’école de probabilités française. Elles permettent de dresser un panorama des dernières avancées de la recherche en probabilités (et leurs applications) dans toutes ses tendances et de donner la parole aux jeunes chercheurs et aux doctorants. Cette rencontre est habituellement organisée soit par les éditeurs du journal Séminaire de Probabilités au CIRM, soit par des laboratoires de probabilités des universités de province.

Ce workshop est dédié au Professeur Albert Nikolaevich Shiryaev, qui va recevoir le titre de Docteur Honoris Causa de l'Université d'Angers, le 2 décembre 2015.

Le professeur Albert Nikolaevich Shiryaev est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la théorie des probabilités, de la statistique et de mathématique financière. Un parcours professionnel des plus brillants, une production scientifique hors du commun, une multitude de disciples à travers le monde et de nombreuses distinctions déjà reçues de la part de la communauté mathématique le placent également au tout premier plan sur la scène scientifique internationale.

Au cours de ce workshop des chercheurs invités et des chercheurs de la Fédération de Recherche Mathématiques de Pays de Loire présenteront leurs travaux.

SITE WEB DE LA MANIFESTATION

This conference is devoted to the innovations in the mathematical analysis of financial data, new numerical methods for finance and applications to the risk modeling. The topics selected include risk measures, credit contagion, insider trading, information in finance, stochastic control and its applications to portfolio choices and liquidation, models of liquidity, pricing, and hedging. During this manifestation we plan to present new models, new methods and new results in quantitative finance , to include an analysis of new financial products, to give several application-oriented presentation of mathematical finance, to cover the questions related with actuariat. More specifically, we will give priority to the following topics:

• Actuariat and Mathematical Finance
• Analysis of Financial markets with transation costs
• Microstructure of the Financial markets
• High frequency trading in Finance
• Pricing and hedging in credit risk modelling
• SDEs and BSDEs in Mathematical Finance
• Stochastic analysis and its applications
• Optimal control and its applications

Pour plus de renseignements, voir le site

Le logiciel Chronomodel est outil pour analyser les données chronologiques fournies par les laboratoires de datation, par l’étude des mobiliers archéologiques, par l’étude des textes ou encore des archives sédimentaires. Il est basé sur nouveau modèle hiérarchique bayésien, qui combine les mesures provenant de différentes méthodes de datation et des informations a priori géologiques et historiques (stratigraphie, événements contemporains, …).

Développé en 2015 conjointement au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes et à l'Institut de Recherche sur les Archéomatériaux de Bordeaux, (UMR 5060), Chronomodel est devenu un outils puissant d'aide aux archéologues. Depuis 2014, Marie-Anne Vibet a rejoint l'équipe d'Anne Philippe à Nantes comme Ingénieure de recherche afin de développer des applications du logiciel, avec le soutien du programme régional Défimaths.

Tout récemment, un article de présentation des travaux liés au site archéologique de Lezoux est paru dans dans la revue du CNRS "Image des maths" (A. Philippe et M.-A. Vibet) : Statistique Baysienne et archéologie 

Huu Thinh NGUYEN, boursier 2015-2016 en Master 2, venant de l'Institut des Mathématiques d'Hanoï, Vietnam.

Yuliang HUANG, étudiant en Master 2015-2016 venant de University of Chineses academy of Sciences. Yuliang a poursuivi ses études avec une thèse à Rennes.

Di Yang est un jeune chercheur qui, après avoir reçu son doctorat à l'université de Tsinghua à Pekin, a collaboré, pendant son premier post-doc, avec Marco Bertola et Boris Dubrovin à la SISSA, Trieste, et maintenant travaille au Max Planck Institute de Bonn. Ses intérêts de recherche concernent la théorie des algèbres de Kac-Moody, les systèmes intégrables et les variétés de Frobenius. Pendant son séjour au LAREMA il collaborera avec Mattia Cafasso et Clément du Crest de Villeneuve sur les solutions rationnelles des hiérarchies de Drinfeld-Sokolov. Il s'agit de généraliser les résultats bien connus de Adler et Moser sur la hiérarchie KdV (associée à l'algèbre sl_2) au cas d'une algèbre semi-simple arbitraire.

Mr Wahid FAIDI est maitre de conférences à l’Université Tunis El Manar. Le projet de recherche porte sur l’étude d’un problème de Principal agent avec contraintes et la classe d’EDSR du second ordre associée.

Le projet de recherche porte sur l’étude des schémas numériques de type Monte Carlo pour les solutions du problème de contrôle stochastique robuste étudié dans la publication:W. Faidi, A. Matoussi, M. Mnif. Robust utility maximization with a general penality term.  arXiv :1302.0442 (last version 2016),  à paraître à  International Journal of Theoretical and Applied Finance (2017). 

Après avoir caractérisé l'action du groupe de Galois de Q sur l'inertie champêtre cyclique des espaces de modules de courbes pointées (cf. les articles [1] et [2]), il s’agit maintenant de décrire cette action sur les groupes d’inertie plus généraux, ici les groupes résolubles.Ce séjour fait suite à une précédente visite en janvier 2016 -- "Arithmétique champêtre des espaces de module de courbes, incursion non-abélienne" – qui avait permis d'isoler à la fois le résultat accessible ainsi qu'une voix d'approche. L'année 2016, à travers de nombreux échanges par e-mails et téléphone, a permis de confirmer ce point de départ ainsi que de réaliser le programme de recherche envisagé à travers une rédaction partielle du résultat. Une rencontre et collaboration d'une semaine avec la visite de B. Collas est maintenant nécessaire afin de cristalliser le travail déjà obtenu et obtenir une version complète de notre article; l'objectif étant une soumission courant 2017.

[1] B. Collas & S. Maugeais, Composantes irréductibles de lieux spéciaux d'espaces de modules de courbes, action galoisienne en genre quelconque, Annales de l'Institut Fourier, 2014 [2] B. Collas & S. Maugeais, On Galois Action on Stack Inertia of Moduli Spaces of Curves, 2014 (25 pages, soumis).