Le projet de recherche porte sur l’étude des schémas numériques de type Monte Carlo pour les solutions du problème de contrôle stochastique robuste étudié dans la publication:W. Faidi, A. Matoussi, M. Mnif. Robust utility maximization with a general penality term.  arXiv :1302.0442 (last version 2016),  à paraître à  International Journal of Theoretical and Applied Finance (2017).