Fatou Tine est en M2 Maths : Model. Analyse num. cal. sc.

Djafarou Oulare est en M2 Maths Ingénierie statistique.

Akouègnon Ghislain Bognon est en M2 Maths : Model. Analyse num. cal. Sc.

Hiroshima University -

Propriété LAMN pour les processus d’Ornstein-Uhlenbeck observés à haute fréquence

6e édition, organisé par le département de mathématiques de Nantes Université avec le soutien du LMJL,, d'Ambition Lebesgue Loire et de l'Agence Lebesgue.

The candidate will work on the Le Cam estimation procedure in autoregressive processes driven by stationary Gaussian noise and random coefficient autoregressive processes. The relation between this methodology and recent machine learning procedures will also be discussed during the postdoctorate. Autoregressive processes are relatively common in the analysis of temporal series in insurance.

Politecnico di Milano

Tokyo Institute of Technology