Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) de la faculté des Sciences et techniques organise le jeudi 10 octobre la Journée «Filles et Maths: une équation lumineuse» à l’Institut du Risque et de l’Assurance. Proposé par les associations nationales Animath et Femmes & Mathématiques, depuis 2009, ce temps d’échanges et de découverte est mis en place partout en France. Le Mans sera la première Université à promouvoir cet événement dans la région des Pays de Loire.

Cette journée, qui s’adresse spécifiquement aux lycéennes, a pour but d’informer sur les métiers liés aux mathématiques, de travailler sur le poids des stéréotypes de genre en lien avec les mathématiques, et plus généralement de les encourager à s’engager dans des études supérieures scientifiques de formuler un projet professionnel ambitieux. Cristina Di Girolami, Sarah Kaakaï et Marie-Amelie Morlais, enseignantes-chercheuses au LMM, soutenues par le Service d’information et d’orientation (SUIO-IP) via le projet Thélème, ont proposé à des lycées mayennais et sarthois de participer. Au total 71 lycéennes de première et terminale participeront à cette journée animée par plus de 20 intervenantes.

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Alexander Veretennikov est professeur de mathématiques à l'Université de Leeds (UK). Il est un probabiliste et statisticien, son domaine d’expertise contient les équations différentielles stochastiques et approximations ; processus de Markov, estimations paramétriques, grandes déviations. Il est un expert très reconnu à l’échelle internationale dans le domaine du filtrage et statistique des processus.

Lors de sa visite on va travailler sur les deux sujets ci-dessous en statistique des processus stochastiques :

• stabilité́ d'un filtre non-linéaire optimale par rapport à des petites perturbations sur les paramètres du modèle ;
• stabilité d’un filtre optimal par rapport aux données initiales erronées perturbées par les bruits fractionnaires.

Dans une série d’articles, L. Denis A. Matoussi et J. Zhang ont étudié les EDP stochastiques quasilinéaires paraboliques. En particulier, une théorie des EDPS réfléchies (sur une barrière) a été initiée puis utilisant une approche probabiliste, ces auteurs ont etudié les EDPS réfléchies sur 2 barrières. Le but de cette visite, est d’étudier les EDPS doublement réfléchies par une approche analytique qui permettrait de traiter des cas plus généraux.

Since several years, Paulwin and I worked and published some articles on similar topics. Last year I was invited in Berlin to gather these competencies. Since then, Paulwin and I, together with Ulrich Horst and Guanxing Fu, we are working on the mean field game of optimal portfolio liquidation. Besides the financial application, this mean-field optimal control problem is related to a mean-field forward backward stochastic differential equation with a terminal singularity. We have obtained a first result on this topic which has been submitted very recently: solvability of the FBSDE in a new weighted integrability space, using a partial decoupling field and approximation of the Nash equilibrium. Nevertheless our requirement on the parameters of the model is quite strong, compared to the single player case. We have already raised this point during our discussions and one aim of this invitation is to enlarge the parameters setting. Until now we worked in the Brownian filtration. The second point involves working in a general filtration, for example to take into account the noise induced by the use of a dark pool for liquidation. There are also several points concerning the theory of singular BSDE we want to discuss : - asymptotic approach of GHS - existence by considering the reciprocal - existence by Perron's method / cp - uniqueness under L^\infty assumptions. This invitation is a great opportunity to develop these subjects together.

Un nouveau projet innovant entre la société Osmos de monitoring de la santé des structures, le laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine et le laboratoire Manceau de Mathématiques est porté par la FMPL : l’assurance avec capteur avec l’Institut du Risque et de l’Assurance et le développement de méthodes de vibroacoustique et de contrôle non-destructif avec Le Mans Acoustique.

Ce projet a obtenu le soutien de l'Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l’Entreprise et la Société (AMIES) et est porté par Alexandre Brouste du Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM).

Durant cette visite, nous allons terminer un article sur l’étude des EDPS parabolique quasilinéaires avec 2 obstacles. Dans ce premier travail, nous avons développé une approche probabiliste. Dans un second temps, nous étudierons le même problème mais en développant une approche analytique.

Le but de cette conférence est de réunir les chercheurs internationaux de très haut niveau supérieur et les jeunes chercheurs pour présenter leurs travaux récents en statistique (mathématique) des processus aléatoires. L'accent est mis sur la statistique asymptotique des processus en temps continu ou en temps discret. La thématique de cette conférence couvre également les applications de la statistique des processus aléatoires en biologie, finance et informatique.

Les Journées de Probabilités existent depuis plus d'une quarantaine d’années et sont un rendez-vous annuel important de l’école de probabilités française. Elles permettent de dresser un panorama des dernières avancées de la recherche en probabilités (et leurs applications) dans toutes ses tendances et de donner la parole aux jeunes chercheurs et aux doctorants. Cette rencontre est habituellement organisée soit par les éditeurs du journal Séminaire de Probabilités au CIRM, soit par des laboratoires de probabilités des universités de province.

Le 5th Colloquium on Backward Stochastic Differential Equations, Finance and Applications sera organisé au Mans, du 18 au 20 Juin 2008, à l'Université du Maine.
[pour en savoir plus](http://www.univ-lemans.fr/~apopier/colloque/index.html)