Université du Maine, Le Mans, 16-19 March, 2009 The purpose of this workshop is to stimulate research in statistical inference for continuous time stochastic processes. This branch of mathematical statistics attracts more and more attention of the statisticians and probabilists because first: the real systems are often well described by the continuous time mathematical models (point processes, diffusion processes, stochastic differential equations with partial derivatives, stable processes etc.) and the second: the diversity of the models and the diversity of the statements of the statistical problems make these models quite attractive for the mathematicians because all these allow to obtain many new results which sometimes have no analogue in discrete time models.

Summer 2011, Nantes, Laboratoire Jean Leray, France :

A special trimester on Contact and Symplectic Topology will be held at Nantes University during the summer 2011.

Lien pour visualiser l'affiche : Affiche_1.pdf (331.53 Ko)

* Researchers in the field will be invited for extended periods at Laboratoire Jean Leray

throughout the trimester. Researchers are welcome to interact and to give mini lectures on their favorite topics.

The peak of the activity held from may 30th to june 17th 2011 will consist of:

• A two weeks summer school (may 30th - june 10th)
• An international conference (june 13th - june 17th)

Link of the web site:http://yann.rollin.free.fr/tcst.php

Le Mans (France), March 25, 2011

The focus of this workshop is on stochastic partial differential equations (SPDEs) along with their applications :

* forward utility in finance
* numerical methods
* rough paths theory 

The workshop aims at bringing together reserchers in the field of SPDE with different applications (in particular mathematical finance).

• Committee & contact
• List of Participants
• Speakers & Slides
• Timetable
• Venue & local information
• Sponsors

Mini-Colloquium on Switching Problems and Applications organisé le 22 mai 2014 au Laboratoire Manceau du Mans en partenariat avec l'Institut Royal de Technologies (KTH Stockholm), l'Institut du risque et de l'Assurance, le Conseil général de la Sarthe, le Mans Métropole et la Région des Pays de Loire.

Confirmed speakers : Jean-François Chassagneux (Imperial College, London, UK)
Romuald Elie (University of Marne La Vallée, France)
Idris Kharroubi (University of Paris-Dauphine, France)
Marie-Amélie Morlais (University of Le Mans, France)
Marcus Olofsson (University of Uppsala, Sweden)
Huyen Pham (University Denis Diderot, France)
Marie-Claire Quenez (University Denis Diderot, France)
Michael Zervos (LSE, London, UK)

Scientific Committee : Boualem Djehiche (KTH, Stockholm, Sweden)
Hamadène Said (University of Le Mans, France)
Huyen Pham (University Denis Diderot, France)
Romuald Elie (University of Marne La Vallée, France)
Jianfeng Zhang (University of South California, California, USA)
Marie-Amélie Morlais (University of Le Mans, France)
Marie-Claire Quenez (University Denis Diderot, France)

Organizing committee : Boualem Djehiche (KTH, Stockholm, Sweden), Said Hamadène (LMM, University of Le Mans, France) and Marie-Amélie Morlais (LMM, University of Le Mans, France).

Plus d'informations

WORKSHOP Asymptotical Statistics of Stochastic Processes – IX, Le Mans, 2013 March 11 - 14

Laboratoire Manceau de Mathématiques - Faculté des Sciences – Université du Maine

• Scientific Committee : Yu Kutoyants (Le Mans), N. Yoshida (Tokyo)
• Organizing Committee : A. Brouste, S. Dachian, M. Kleptsyna, Yu. Kutoyants (Chair), L. Yang, L. Zhou
• Presentation
• affiche2013_0.pdf (424.12 Ko)
• Program
• Participants
• Practical Information for Participants

Tusheng ZHANG professeur à l'Université de Manchester (UK) est invité du 25 Mai au 29 Mai 2014 au laboratoire manceau du Mans par Anis Matoussi et Laurent Denis.

A. Gushchin professeur au Steklov Mathematical Institute à Moscou sera invité du 29/04 au 13/06/2014 au Laboratoire Manceau du Mans par Youri Koutoyants. Le sujet : L'étude des problèmes d'estimation du retard pour des modèles de diffusion et les tests d'hypothèses pour les même modèles. L’étude des problèmes d’estimation et de tests d’hypothèses pour des processus de diffusion ergodique et pour des systèmes dynamiques avec du retard. Il faut noter que les problèmes statistiques liés au retard pour ces modèles sont du type singulier.

[Rachid Belfadli] est un jeune MCF à [l’Université de Taroudant] au Maroc et membre associé du Laboratoire de Mathématiques Hassan El Banna de l’Université Caddi Ayyad de Marrakech (Maroc). Il est invité par le professeur S.Hamadène du LMM du Mardi 07 Mars 2011 au Samedi 19 Mars 2011.Leur collaboration scientifique portera sur les problèmes de Switching optimal, les équations différentielles stochastiques rétrogrades et les solutions de viscosité d’EDP.

Rafail Khasminskii est professeur au département de mathématique de Wayne State University, Détroit-USA.Il est connu pour sa contribution importante dans la théorie asymptotique des processus stochastiques et dans la statistique mathématique et est l’auteur de trois ouvrages reconnus comme classiques dans ces domaines. Rafail Khasminskii est invité par Yury Kutoyants, membre de l’équipe Statistique et Processus du Laboratoire Manceau de Mathématiques au Mans, pour collaborer scientifiquement du 20au 29 mars 2011 et participer au colloque SAPS-8, (organisé au Laboratoire Manceau de mathématiques, au Mans).

Robert LIPTSER est professeur émérite au département Electrical Engineering-Systems de l’Université de Tel Aviv, Israël. Son activité de recherche porte d’une part, sur la théorie de martingales et en particulier sur les théorèmes limites et d’autre part, sur la statistique des processus stochastique. Le Pr. Liptser participera au colloque SAPS-8, organisé au Laboratoire Manceau de mathématiques, au Mans et y séjournera du 20 au 29 mars 2011, pour collaborer scientifiquement avec Yury KUTOYANTS, membre de l’équipe LMM.