Jianfeng Zhang est professeur au département mathématiques de l'Université de South California - USA, sera l’invité de Saïd Hamadène, professeur au Laboratoire Manceau de Mathématiques du 11 au 18 octobre 2009. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la poursuite des collaborations multiples entre ces deux chercheurs sur les problèmes de mathématiques financières en particulier du switching optimal ainsi que des jeux de Dynkin de somme non nulle.

Gennadi Martynov est Directeur de Recherche à Institut de Problèmes de Transmission d’Information (Moscou), Académie des Sciences de Russie . Il sera l’invité de Yury Kutoyants, directeur du laboratoire Manceau de Mathématique au Mans, du 23 novembre au 3 décembre 2009. L’objectif de cette visite est de continuer la collaboration avec Y. Kutoyants et A. Gassem (ATER au Mans) , sur le problème de tests d’ajustement pour des processus de diffusion ergodiques.

Alexander Yu. Veretennikov est Professeur à l'Ecole de Mathématiques de l'Université de Leeds - U.K. Il sera l'invité de Marina KLEPTSYNA du laboratoire Manceau de Mathématique au Mans, du 24 novembre au 06 décembre 2009.L'objectif de cette visite est de continuer la collaboration avec M.Kleptsyna sur le problème de stabilité des filtres optimaux par rapport au modèle erroné

Mohamed MNIF est Maître de Conférences habilité à diriger des Recherches au Laboratoire de Modélisation Mathématiques dans les Sciences de l'Ingénieur (LAMSIN) à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) en Tunisie. Son activité de recherche porte sur les problèmes de contrôle stochastique appliqués à la finance. M. MNIF visitera le Mans du 13 au 23 décembre 2009, sur l'invitation d'Anis MATOUSSI , membre du Laboratoire Manceau de Mathématiques.

Le professeur Boualem Djehiche est invité par le professeur Saïd Hamadène au Laboratoire Manceau du Mathématiques du 11 au 19 mai 2010. Leur collaboration portera sur les problèmes d’options réelles qui a déjà donné lieu à 3 articles publiés et un autre actuellement en cours de soumission (qui a été écrit lors de son dernier séjour au LMM, financé par MATPYL). Par ailleurs lors de ce séjour, le Pr B.Djehiche donnera un exposé sur ses recherches récentes au séminaire hebdomadaire de « mathématiques appliquées » du LMM.

Monsieur Yuri INGSTER ingster@pdmi.ras.ru, professeur au département Mathématiques de l'Université électronique de St Petersburg - Russie, sera l'invité de Yuri KUTOYANTS du Laboratoire Manceau de Mathématiques, au Mans, du 1er au 15 juillet 2010. Leur collaboration portera sur l’étude des tests d’ajustements pour des champs de Poisson non homogènes. L’objectif de ce projet est la construction des tests asymptotiquement optimaux (en sens minimax) dans le cas d’hypothèse de base simple et de l’alternative non paramétrique régulière.

Stefano M. Iacus est professeur associé au Department of Economics, Business and Statistics à l'université de Milan.Il sera l'invité d'Alexandre Brouste du laboratoire Manceau de Mathématiques, Université du Maine, du 26 septembre au 6 octobre 2010. Le projet collaboratif de recherche portera sur " the numerical methods and mathematical statistics for stochastic differential equations driven by fractional Gaussian noise".

Mohamed MNIF est Maître de Conférences habilité à diriger des Recherches au Laboratoire de Modélisation Mathématiques dans les Sciences de l'Ingénieur (LAMSIN) à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) en Tunisie. Son activité de recherche porte sur les problèmes de contrôle stochastique appliqués à la finance.M. MNIF visitera le laboratoire Manceau de Mathématiques au Mans du 31 octobre au 06 novembre 2010, sur l'invitation d'Anis MATOUSSI. Leur collaboration scientifique porte sur l'étude des schémas numériques pour des EDP stochastiques semi-linéaires (EDPS) en utilisant la méthode de Monte Carlo. Ils utiliseront la représentation probabiliste des solutions d’EDPS par les solutions des équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades (EDDSR).

Leur travail consiste à étendre les résultats de convergence des schémas numériques des EDSR classiques aux EDDSR en utilisant la méthode de régression.Ce travail rentre également dans le cadre d’une codirection de la thèse de Anis LASMAR doctorant au laboratoire LAMSIN de l’Ecole d’Ingénieurs de Tunis (ENIT).

Mr Wahid FAIDI est maitre de conférences à l’Université Tunis El Manar. Le projet de recherche porte sur l’étude d’un problème de Principal agent avec contraintes et la classe d’EDSR du second ordre associée.

Le projet de recherche porte sur l’étude des schémas numériques de type Monte Carlo pour les solutions du problème de contrôle stochastique robuste étudié dans la publication:W. Faidi, A. Matoussi, M. Mnif. Robust utility maximization with a general penality term.  arXiv :1302.0442 (last version 2016),  à paraître à  International Journal of Theoretical and Applied Finance (2017).