Erhan BAYRAKTAR, est Professeur de Mathématiques à l'Université de Michigan (USA).

Son activité de recherche porte sur les problèmes de contrôle stochastique appliqués à la finance. E. Bayraktar visitera le Laboratoire manceau de mathématiques du 06 au 12 octobre 2013, sur l’invitation d’Anis MATOUSSI.

L’objectif de la visite de Erhan Bayraktar est d’initier un projet de recherche sur une classe de problème de jeux de Dynkin avec incertitude sur le modèle. Ce problème a été étudié partiellement par Bayraktar et Yao [1], et par A. Matoussi, L. Piozin et D. Possamaï [2] en utilisant deux approches différentes.

Références :

[1] E. Byraktar, S. Yao. Robust Optimal Stopping under Volatility Uncertaint. Prépublication 2013.

[2] A. Matoussi, L. Piozin, D. Possamaï. Second-order BSDEs with général reflection and game option Under uncertainty. En cours de révision à Stochastic Processes and Their Applications.